Vygenerované dňa: 2026-02-19 22:06:24
Táto analýza využíva daily-signal threshold strategy (stratégiu denného prahu signálu). Každý model generuje jednu predikciu na obchodný deň — očakávaný log-výnos na nasledujúci deň. Pravidlá obchodovania sú:
Coverage v tabuľke metrík ukazuje, v akej časti dní model skutočne obchodoval (signál prekročil prah). Zvyšné dni model zostal v hotovosti, vyhýbajúc sa neistým pohybom.
Action: BUY
Expected Return: 0.73%
Raw DA: 88.0% (Buy & Hold baseline: 52.2%)
Táto komplexná ML analýza akcie JNJ dosahuje najlepšiu raw smerovú presnosť (Raw DA) 88.0% (oproti Buy & Hold baseline 52.2%).
| Model | RMSE | MAE | Raw DA | Confident DA | Coverage | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy & Hold | — | — | 52.2% | — | 100.0% | — |
| LINEAR | 0.0085 | 0.0056 | 78.9% | 86.1% | 83.5% | 202 / 242 |
| RF | 0.0070 | 0.0044 | 88.0% | 94.9% | 81.0% | 196 / 242 |
| XGB | 0.0068 | 0.0044 | 87.2% | 94.1% | 77.3% | 187 / 242 |
| GBR | 0.0069 | 0.0045 | 87.2% | 93.3% | 80.6% | 195 / 242 |
| ELASTICNET | 0.0121 | 0.0083 | 57.4% | 0.0% | 0.0% | 0 / 242 |
| EXTRATREES | 0.0072 | 0.0046 | 84.3% | 93.3% | 79.8% | 193 / 242 |
| SGD | 0.0074 | 0.0050 | 79.8% | 84.1% | 83.1% | 201 / 242 |
| Kategória | Featury | Popis |
|---|---|---|
| Return Lags | log_ret_lag_1..30 |
Logaritmické výnosy oneskorené o 1–30 dní. Zachytávajú autokoreláciu a momentum v cenových pohyboch. |
| Volume | volume, volume_lag_1..5, volume_ma_5/20 |
Objem obchodovania a jeho kĺzavé priemery. Vysoký objem potvrdzuje silu trendu, nízky signalizuje neistotu. |
| Technical | sma_5/20, rsi_14, macd, bb_upper/lower/middle, stoch_k/d, atr_14, cci_20, momentum_5/10, volatility |
Technické indikátory: kĺzavé priemery (SMA), index relatívnej sily (RSI), MACD, Bollinger Bands, stochastic oscilátor, ATR (priemerný rozsah), CCI, momentum a volatilita. |
| Statistical | rolling_skew_20, rolling_kurt_20 |
Šikmosť a špicatosť výnosov za 20 dní. Zachytávajú asymetriu a extrémne pohyby v distribúcii výnosov. |
| Calendar | day_of_week, month |
Deň v týždni a mesiac. Zachytávajú sezónne vzory (napr. „pondelkový efekt", január efekt). |
| Market | vix_close, vix_change, qqq_change, snp500_change + lag 1–3 |
VIX (index strachu) — meria očakávanú volatilitu trhu. QQQ — výkonnosť technologického sektora (Nasdaq-100 ETF). S&P 500 — zmena širokého trhového indexu. Lagy zachytávajú oneskorenú reakciu. |
| Earnings | earnings_week |
Binárny príznak — 1, ak sa v najbližších 7 dňoch očakáva zverejnenie kvartálnych výsledkov spoločnosti. |
| Search Trends | iphone_search, ai_search, election_search, trump_search, stock_search + lag 1–3 |
Google Trends — týždenný záujem o kľúčové témy. Lagy zachytávajú oneskorený vplyv verejného záujmu na trh. |
| News Trends | war_news, unemployment_news, tariffs_news, earnings_news, ai_news + lag 1–3 |
Google News Trends — frekvencia spravodajských článkov na kľúčové témy. Odrážajú mediálnu náladu a sentiment. |
Táto analýza slúži len na informačné účely a nemala by byť považovaná za finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov. Pred investičným rozhodnutím vždy vykonajte vlastný prieskum a poraďte sa s kvalifikovanými finančnými poradcami.