🤖 ML Report Predikcie Akcií

Analýza pre JNJ

Vygenerované dňa: 2026-02-19 22:06:24

📋 Trading Strategy Overview

Táto analýza využíva daily-signal threshold strategy (stratégiu denného prahu signálu). Každý model generuje jednu predikciu na obchodný deň — očakávaný log-výnos na nasledujúci deň. Pravidlá obchodovania sú:

Coverage v tabuľke metrík ukazuje, v akej časti dní model skutočne obchodoval (signál prekročil prah). Zvyšné dni model zostal v hotovosti, vyhýbajúc sa neistým pohybom.

🎯 Next Day Trading Recommendation

Action: BUY

Expected Return: 0.73%

Raw DA: 88.0% (Buy & Hold baseline: 52.2%)

📊 Next Day Price Predictions & Recommendations

next_day_predictions

📊 Executive Summary

Táto komplexná ML analýza akcie JNJ dosahuje najlepšiu raw smerovú presnosť (Raw DA) 88.0% (oproti Buy & Hold baseline 52.2%).

📈 Model Performance Metrics

Model RMSE MAE Raw DA Confident DA Coverage Trades
Buy & Hold — — 52.2% — 100.0% —
LINEAR 0.0085 0.0056 78.9% 86.1% 83.5% 202 / 242
RF 0.0070 0.0044 88.0% 94.9% 81.0% 196 / 242
XGB 0.0068 0.0044 87.2% 94.1% 77.3% 187 / 242
GBR 0.0069 0.0045 87.2% 93.3% 80.6% 195 / 242
ELASTICNET 0.0121 0.0083 57.4% 0.0% 0.0% 0 / 242
EXTRATREES 0.0072 0.0046 84.3% 93.3% 79.8% 193 / 242
SGD 0.0074 0.0050 79.8% 84.1% 83.1% 201 / 242

📖 Popis Metrík

  • RMSE (Root Mean Squared Error) — priemerná veľkosť chýb predikcie, penalizuje väčšie chyby výraznejšie. Čím nižšie, tým lepšie.
  • MAE (Mean Absolute Error) — priemerný absolútny rozdiel medzi predikovanými a skutočnými log-výnosmi. Čím nižšie, tým lepšie.
  • Raw DA (Raw Directional Accuracy) — percento dní, kedy model správne predikoval smer pohybu ceny (hore/dole), počítané na všetkých obchodných dňoch bez filtrovania.
  • Confident DA (High-Confidence Directional Accuracy) — smerová presnosť počítaná len v dňoch, kedy predikovaný výnos modelu prekročil prah signálu (±0.2%). Reprezentuje presnosť obchodnej stratégie — model obchoduje len keď je si istý.
  • Coverage — podiel obchodných dní, kedy model generuje obchodný signál (|prediction| > prah). Vyššie coverage = častejšie obchodovanie.
  • Trades — absolútny počet dní, kedy model obchodoval z celkového počtu testovacích dní (napr. "228 / 251" znamená, že model obchodoval 228 z 251 dostupných dní).
  • Buy & Hold — smerová presnosť naivnej stratégie, ktorá vždy predikuje "cena pôjde hore". Rovná sa percentu dní, kedy trh skutočne rástol. Modely by mali túto hodnotu prekonať, aby preukázali skutočnú predikčnú schopnosť.

📊 Model Comparison & Error Analysis

model_comparison

📊 Strategy Performance Analysis

strategy_performance

📊 Prediction Stability & Agreement

prediction_stability

📊 Feature Analysis & Correlations

Prehľad použitých prediktorov

Kategória Featury Popis
Return Lags log_ret_lag_1..30 Logaritmické výnosy oneskorené o 1–30 dní. Zachytávajú autokoreláciu a momentum v cenových pohyboch.
Volume volume, volume_lag_1..5, volume_ma_5/20 Objem obchodovania a jeho kĺzavé priemery. Vysoký objem potvrdzuje silu trendu, nízky signalizuje neistotu.
Technical sma_5/20, rsi_14, macd, bb_upper/lower/middle, stoch_k/d, atr_14, cci_20, momentum_5/10, volatility Technické indikátory: kĺzavé priemery (SMA), index relatívnej sily (RSI), MACD, Bollinger Bands, stochastic oscilátor, ATR (priemerný rozsah), CCI, momentum a volatilita.
Statistical rolling_skew_20, rolling_kurt_20 Šikmosť a špicatosť výnosov za 20 dní. Zachytávajú asymetriu a extrémne pohyby v distribúcii výnosov.
Calendar day_of_week, month Deň v týždni a mesiac. Zachytávajú sezónne vzory (napr. „pondelkový efekt", január efekt).
Market vix_close, vix_change, qqq_change, snp500_change + lag 1–3 VIX (index strachu) — meria očakávanú volatilitu trhu. QQQ — výkonnosť technologického sektora (Nasdaq-100 ETF). S&P 500 — zmena širokého trhového indexu. Lagy zachytávajú oneskorenú reakciu.
Earnings earnings_week Binárny príznak — 1, ak sa v najbližších 7 dňoch očakáva zverejnenie kvartálnych výsledkov spoločnosti.
Search Trends iphone_search, ai_search, election_search, trump_search, stock_search + lag 1–3 Google Trends — týždenný záujem o kľúčové témy. Lagy zachytávajú oneskorený vplyv verejného záujmu na trh.
News Trends war_news, unemployment_news, tariffs_news, earnings_news, ai_news + lag 1–3 Google News Trends — frekvencia spravodajských článkov na kľúčové témy. Odrážajú mediálnu náladu a sentiment.
feature_analysis

🎯 Závery

⚠️ Disclaimer

Táto analýza slúži len na informačné účely a nemala by byť považovaná za finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov. Pred investičným rozhodnutím vždy vykonajte vlastný prieskum a poraďte sa s kvalifikovanými finančnými poradcami.